Индекс товарного канала (CCI) был создан Дональдом Ламбертом для идентификации циклов. По теории, CCI говорит что цены движутся циклично, через максимумы и минимумы, разделенные периодическими интервалами. Для выбора периода времени CCI Ламберт рекомендовал использовать 1/3 полного цикла. Так, если Вы видите цикл 60 дней (минимумы случаются каждые 60 дней), рекомендуется использовать 20-периодный CCI

1. Концепция:

Индекс товарного канала (CCI) был создан Дональдом Ламбертом для идентификации циклов. По теории, CCI говорит что цены движутся циклично, через максимумы и минимумы, разделенные периодическими интервалами. Для выбора периода времени CCI Ламберт рекомендовал использовать 1/3 полного цикла. Так, если Вы видите цикл 60 дней (минимумы случаются каждые 60 дней), рекомендуется использовать 20-периодный CCI.

По умолчанию период CCI выставлен на 14, поэтому он отслеживает 42-барные циклы (14*3).

Индекс товарного канала ("CCI") отображает изменения цены по сравнению с ее статистической средней. Высокие цены показывают, что они сейчас слишком велики по отношению к средним и наоборот.

2. Формула:

TP = (HI + LO + CL) / 3
TP - Типичная цена

MATP = MA(TP,n)
n = период CCI
MATP - скользящая средняя (простая) по типичным ценам

где n = период CCI
MDTP - стандартное отклонение типичной цены

CCI = (TP - MATP) / (MDTP * 0.015)

Модифицированный CCI
Означает, что типичные цены рассчитываются по разному, как показано ниже.

TP = (Max(HI,n) + Min(LO,n) + CL) / 3
n = период CCI

Однако, мы не ставим себе целью сейчас говорить о формулах. Нужно лишь понять, что показывает CCI.

Ламберт устанавливает линию на 0.15, чтобы быть уверенным, что приблизительно 70 - 80 процентов значений CCI укладываются между -100 и +100. CCI колеблется выше и ниже ноля. Процент значений CCI, находящихся в диапазоне между +100 и -100, будет зависеть от используемого периода. Чем короче период, тем более изменчивым будет CCI, при меньшем проценте величин между +100 и -100. И наоборот, чем больше периодов CCI, тем выше процент его значений между +100 и -100.

Согласно принципам торговли Ламберта для CCI, для получения сигналов покупки и продажи следует сосредоточиться на движениях выше +100 и ниже -100. Поскольку приблизительно 70 - 80 процентов значений CCI лежат между +100 и -100, сигналы покупки или продажи могут появляться только в 20 - 30 процентах времени. Когда CCI поднимается выше +100, мы имеем сильный восходящий тренд, и генерируется сигнал покупки. Сделка должна быть закрыта, когда CCI уходит обратно, ниже +100. Когда CCI падает ниже -100, проявляется сильный нисходящий тренд, и появляется сигнал продажи. Позиция должна быть закрыта, когда CCI возвращается обратно, выше -100.

3. Интерпретация

1. Перекупленность/перепроданность: Индикатор за пределами 100 (+100 и -100), показывает, что цена ушла необычно высоко или низко, и хорошим сигналом будет момент, когда линия индикатора возвращается в канал между +100/0 или -100/0.

2. Конвергенция: Направление цены, совпадающее с направлением линии индикатора (не входя в зону +/-100), указывает что направленное движение сохраняет силу.

3. Дивергенция: Когда цена рисует очередные максимумы или минимумы, а индикатор показывает в противоположную сторону, это - признак вероятного изменения направления цены.

4. Пересечение нулевой линии: Это математические поддержка и сопротивление и лимит предложенного отклонения. Поэтому, когда CCI пересекает нулевую линию, это признак того, что развивается движение в направлении основного тренда.

4. Паттерны

1. Дивергенция против тренда: Сигнал поступает, когда 14-периодный CCI пересекает линию 100 или, по выбору, нулевую линию. Расхождение происходит выше или ниже линий 100 на индикаторе, а лучшими будут те, когда индикатор пересекает линии 200 или больше. Помните, что это сетапы против тренда. В следующем примере Вы можете видеть расхождение на GBP/USD.

2. Дивергенция по тренду: Может случаться в любой зоне индикатора и это - наиболее сильные сигналы расхождения, потому что соответствуют тренду. В качестве триггера Вы можете использовать, например, пересечение нулевой линии.

Пробой тренда: Происходит на цене, но не на CCI. Но, когда Вы видите их на CCI, лучше выбирать те, которые начинаются за линиями 100 и имеют V-образную форму.

3. CCI пересекает нулевую линию.

Следующий паттерне многие аналитики называют "Shamu": Паттерн Шаму - модель отката: Шаму появляется, когда CCI пересекает нулевую линию, откатывается обратно и снова проходят нулевую линию, а затем еще раз пересекают ее, чтобы продолжить движение в первоначальном направлении. Это похоже на зигзаг вокруг нуля. Паттерн не обязательно должен располагаться непосредственно на нулевой линии, но лучше, когда это так. Когда зигзаг CCI происходит в пределах области +/-50, это - лучший паттерн.

4. Откат от нулевой линии: Происходит, когда CCI подходит к нулевой линии, а затем разворачивается обратно. Этот паттерн подтверждает тренд. Разворот CCI может случиться как далеко, так и около нулевой линии. Некоторые любят сужать диапазон до +/-50. Вход осуществляется на первом же баре, который отходит от нулевой линии.

5. Паттерн зоны +/-200: В этом случае Вы можете войти в сделку, когда CCI пересекает линию +200 или -200. Эти сигналы не столь надежны, поэтому их следует фильтровать в зависимости от вашей стратегии. В большинстве случаев паттерн сопровождается V-образным разворотом.

6. Пробой линии шеи: Паттерн имеет 3 вершины. Мы видим плечо, голову и другое плечо, Вы можете определять их как на CCI, так и на цене.

Лучше, чтобы голова фигуры была больше, чем плечи. Проведите линию шеи.
Лучшая фигура будет та, которая сформирована около нулевой линии. Здесь больше вероятности, что линия CCI уйдет на то же самое расстояние от точки пробоя, что и до вершины головы.

7. V-образная модель: Комбинация нескольких событий. Сначала требуется V-образный откат от минимума или максимума индикатора CCI, а затем линия CCI образует закругление. Это закругление должно состоять, по крайней мере, из 3-5 периодов и может быть направлено как к нулевой линии, так и от нее. Закругление очень важно для модели, указывающее на борьбу, которая может привести к сильному развороту тренда. Последняя часть модели - линия тренда, проведенная через последние колебания. Пробой этой линии - вход в сделку.

5 Торговля: Входы и выходы

Есть три вида подтверждений:

A) Прорыв линии тренда B) Пересечение нулевой линии C) CCI идет к +/-100.

Примеры входов с использованием паттернов CCI и подтверждающих сигналов следующие:

Прорыв линии шеи и линии тренда и пересечение +/-100

Разворотная дивергенция и пересечение +/-100

Разворотная дивергенция и прорыв линии тренда

V-образный паттерн, шаму и пересечение нулевой линии

Откат от нулевой линии и ее пересечение

Откат от нулевой линии и прорыв линии тренда

Выходы:

CCI проходит через нулевую зону против направления вашей сделки

CCI рисует крюк или идет горизонтально

CCI прорывает линию тренда против направления вашей сделки

CCI рисует крюк от экстремума +/- 200

CCI не двигается в направлении вашей сделки

© FX-street