Индикатор относительной силы (RSI) является одним из самых старых и самых популярных инструментов технического анализа. На самом деле, если бы существовал рейтинг популярности индикаторов технического анализа, то RSI, без сомнения, вошел бы в первую пятерку

Индикатор относительной силы (RSI) является одним из самых старых и самых популярных инструментов технического анализа. На самом деле, если бы существовал рейтинг популярности индикаторов технического анализа, то RSI, без сомнения, вошел бы в первую пятерку. Его способность выявлять развороты цены, измеряя развороты импульса, не может превзойти, за редким исключением, никакой другой инструмент технического анализа.

Стандартные параметры настройки RSI - 70 и 30 - служат четкими уровнями перекупленности и перепроданности. "RSI-сноуборд" - это сетап, который может помочь извлечь выгоду из этих разворотов рынка. В этой статье мы рассмотрим эту стратегию и покажем Вам, как она работает на реальных торговых примерах.

Основы

Цель "RSI-сноуборда" состоит в том, чтобы собирать пипсы на боковых трендах валютных пар. Прежде всего, этот сетап лучше всего работает в диапазонах, когда уровни перекупленности и перепроданности с намного большей вероятностью будут истинными сигналами изменения направления. Кроме того, сетап намного более точен на дневных графиках, чем на меньших периодах времени, вроде часовых. Основная причина такого различия - в том, что дневные графики включают в себя гораздо больше данных и, поэтому, развороты импульса будут более значащими на более длительных периодах времени.

Однако, асимметричная структура риска-прибыли в этом сетапе делает достойными внимания и более короткие периоды времени. Только имейте в виду, что, хотя сетап на более краткосрочных часовых графиках будет ошибаться намного чаще, чем на дневных, убытки в целом будут намного меньшими, позволяя контролировать риск.

Правила длинной сделки

1. Значение RSI должно быть меньше 30.
2. Подождите, пока сформируется свеча, которая закроется так, чтобы RSI был больше 30.
3. Открывайте длинную позицию по рынку на открытии следующей свечи.
4. Стоп размещается ниже последнего локального минимума.
5. Выходим из половины позиции на уровне 50 % риска и сразу перемещаем стоп остальной половины в точку безубыточности.
6. Закрываем оставшуюся часть позиции, когда выполняется одно из следующих условий:
a. Сработал стоп в точке безубыточности.
b. Цена перемещается в зону перекупленности, отмеченную значениями RSI больше 70, а затем опускается из этой зоны. Как только RSI упадет ниже 70, продавайте по рынку на закрытии этой свечи.

Правила короткой сделки

1. Значение RSI должно быть больше 70.
2. Подождите, пока сформируется свеча, которая закроется так, чтобы RSI был меньше 70.
3. Открывайте короткую позицию по рынку на открытии следующей свечи.
4. Стоп размещается выше последнего локального максимума.
5. Выходим из половины позиции на уровне 50 % риска и сразу перемещаем стоп остальной половины в точку безубыточности.
6.Закрываем оставшуюся часть позиции, когда выполняется одно из следующих условий:
a. Сработал стоп в точке безубыточности.
b. Цена перемещается в зону перепроданности, отмеченную значениями RSI меньше 70, а затем поднимается из этой зоны. Как только RSI поднимется выше 30, покупайте по рынку на закрытии этой свечи.

Ключ к этой стратегии RSI - в отличие от традиционной интерпретации RSI, когда просто торгуют от уровней перекупленности или перепроданности - состоит в том, что следует сначала поискать свечу разворота, которая, прежде чем мы откроем сделку, дает нам признак истощения. Таким образом, мы страхуемся от преждевременной ловли вершины или дна, а вместо этого ждем подтверждения индикатором. Заметьте, что стратегия "RSI-сноуборд" предназначена, чтобы выжать из разворотной сделки столько прибыли сколько возможно. Вместо того чтобы немедленно закрыть позицию, когда цена переходит от зоны перепроданности до зоны перекупленности, "RSI-сноуборд" оставляет трейдера в рынке, пока цена не начнет выказывать признаки истощения. Иногда сильное движение производит многократные значения перекупленности RSI подряд, а этот сетап предназначен для того, чтобы взять часть этих потенциально прибыльных движений.

Обратите также внимание, что стратегия "RSI-сноуборд" почти всегда в рынке, поскольку правило закрытия длинной сделки равнозначно созданию новой короткой позиции. Только в двух ситуациях сетап выходит из рынка - когда у трейдера сработал стоп на ложном сигнале или когда он закрылся в точке безубыточности на второй половине своей позиции. Теперь давайте рассмотрим некоторые примеры.

Дневные графики

Рисунок 1: RSI-сноуборд, AUD/JPY
Шаг 1
RSI падает от 73.84 до 48.13, входим в короткую по 88.57
Шаг 2
Закрываем 1/2 по 87.19, передвигаем стоп в безубыточность
Шаг 3
RSI откатывается до 30.60, закрываем вторую половину и идем в длинную по 85.01
Шаг 4
Закрываем 1/2 по 85.26, передвигаем стоп в безубыточность
Шаг S
RSI падает от 70.13 до 59.58, закрываем остальное и входим в короткую по 88.23
Шаг 6
Закрываем 1/2 по 87.68, передвигаем стоп в безубыточность
Шаг 7
Закрываем остальное по 84.01
ВСЕГО ПУНКТОВ 660!

В нашем первом примере (Рисунок 1) мы видим валютную пару AUD/JPY на протяжении от приблизительно 12 декабря 2005 года до 1 апреля 2006. 12 декабря пара показывает значение RSI 73.84, а на закрытии следующей свечи RSI падает до 48.13 и мы открываемся в короткую по 88.57. Стоп размещается сразу над максимумом последнего колебания, на уровне 91.33 или на расстоянии 276 пунктов от текущей цены. Наша первая цель поставлена на уровне 50 % риска или на 138 пунктов впереди. Уже на следующий день пара падает дальше, и мы берем свою первую цель прибыли. Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и остаемся в позиции, пока RSI остается в области перепроданности. 27 декабря 2006 RSI выходит из области перепроданности ниже 30 до уровня 30.70.

Мы выходим из второй половины сделки по 85.01, получив 356 пунктов. Сразу же мы открываем длинную позицию по той же самой цене, поскольку стратегия "RSI-сноуборд" теперь демонстрирует сетап покупки. Стоп теперь устанавливается на минимуме ближайшего дна - по 84.51. Риск относительно мал и составляет всего 50 пунктов и, поэтому, наша первая цель прибыли - очень скромные 25 пунктов, которых мы достигаем уже на следующей свече, когда цена вырастает до 85.26. Затем мы перемещаем стоп в точку безубыточности и остаемся в сделке больше месяца - до 6 февраля 2006, когда RSI выходит из территории перекупленности, а мы ликвидируем остальную часть позиции по 88.23 - с прибылью в 322 пункта.

Опять же, мы сразу продаем по той же самой цене, чтобы открыть новую короткую сделку, согласно сетапу. Максимум колебания 89.34 служит нашим стопом. Первая цель - 87.68 достигнута уже на следующий день, а мы фиксируем 55 пунктов прибыли. Мы выходим из остальной части позиции по 84.01, когда RSI снова выходит из своей области перепроданности. Вторая половина позиции дает нам прибыль в 422 пункта. В целом, стратегия "RSI-сноуборд" за четырехмесячный период времени принесла очень достойные 660 пунктов (1319/2).

У некоторых трейдеров, возможно, не окажется достаточного терпения, чтобы торговать "RSI-сноуборд" на дневных графиках, поэтому следующий пример сетапа мы продемонстрируем на четырехчасовых графиках.

Четырехчасовые графики

Рисунок 2: RSI-сноуборд, EUR/USD
Шаг 1
RSI падает ниже 70.00, входим в короткую по 1.2178
Шаг 2
Закрываем 1/2 по 1.2163, передвигаем стоп в безубыточность
Шаг 3
RSI откатывается выше 30, закрываем вторую 1/2 и входим в длинную по 1.2035
Шаг 4
Закрываем 1/2 по 1.2085, передвигаем стоп в безубыточность
Шаг 5
Стоп на безубыточности

На четырехчасовом графике EUR/USD (Рисунок 2) мы видим, как стратегия "RSI-сноуборд" снова работает хорошо. Мы начинаем 21 марта 2006, поскольку RSI, после того, как провел некоторое время в зоне перекупленности выше 70, наконец, падает ниже этого значения, вызывая срабатывание короткого ордера по рынку от 1.2178. Стоп над максимумом колебания располагается чрезвычайно близко - на 1.2208, разрешая нам рискнуть только 30 пунктами в сделке. Наша первая цель в 1.2163 достигается уже на следующей свече, и мы перемещаем стоп в точку безубыточности и следуем за сделкой. Пара, в конечном счете, торгуется вниз к 1.2035, прежде чем импульс развернется вверх, а мы сможем закрыть вторую половину позиции с дополнительной прибылью в 138 пунктов. Затем мы сразу открываемся в длинную по той же самой цене. На сей раз наш риск значительно больше 100 пунктов, поскольку минимум колебания находится на уровне 1.1935. Однако пара растет устойчиво, и мы достигаем своей первой цели на уровне 1.2085 с прибылью 50 пунктов. Мы остаемся в сделке, пока правила сетапа не вынуждают нас ликвидировать позицию на уровне безубыточности. В целом, в этом примере "RSI-сноуборда" мы получаем в общей сложности 203 пункта, рискуя при этом 260 пунктами. Хотя здесь отношение прибыли к риску немного меньше 1:1, высокая вероятность этого сетапа дает нам положительное ожидание.

RSI на коротких масштабах времени

Рисунок 3: RSI-сноуборд, USD/CHF
Шаг l
RSI падает ниже 70.00, входим в короткую по 1.3106
Шаг 2
Закрываем 1/2 по 1.3090, передвигаем стоп в безубыточность
Шаг 3
RSI откатывается выше 30, закрываем вторую 1/2 и входим в длинную по 1.2902
Шаг 4
Сработал стоп-лосс (-28 пунктов)
Шаг 5
Сработал стоп-лосс (-36 пунктов)
Шаг 6
Сработал стоп-лосс (-47 пунктов)

Обратившись теперь к часовому периоду времени, мы видим, что "RSI-сноуборд" на более коротких таймфреймах работает намного хуже. Начиная с 3 апреля 2006, сетап генерирует короткую продажу от 1.3090 со стопом в 35 пунктов на максимуме колебания 1.3125. Сделка почти сразу идет в нашу сторону и мы можем быстро закрыть половину позиции с прибылью в 17 пунктов. Опять же, мы передвигаем стоп в точку безубыточности и остаемся в сделке до уровня 1.2902, получив 197 пунктов. Однако мы рано радуемся, сетап открывает длинную сделку и дает три стоп-лосса подряд, поскольку RSI поднимается выше уровня 30 только для того, чтобы снова откатиться в зону перепроданности. В целом, мы проигрываем -28,-36 и-47 по два лота.

Совокупный убыток? Минус 222 пункта. Эти три убытка полностью сводят на нет наш большой выигрыш и мы фактически получили минус восемь пунктов. Ко всему прочему, когда пара действительно делает разворот вверх, мы пропускаем вход, потому что ралли стартует от значений RSI выше 30 и наш сетап не дал сигнала.

Одно из решений этой проблемы состоит в том, чтобы просто не торговать стратегию "RSI-сноуборд" на масштабах времени меньше четырех часов. Этот сетап предназначен, чтобы ловить основные развороты цены и он работает лучше всего на диапазонном рынке, который последовательно перемещается между состояниями перекупленности и перепроданности. Часовые графики просто слишком чувствительны для нашего индикатора, производя много ложных сигналов разворота когда цена делает паузу, а не меняет направление движения.

Подстройка для коротких таймфреймов

На часовых графиках для RSI намного легче отделаться от временных состояний перекупленности/перепроданности, не делая истинный разворот цены. Однако, сетап может все еще быть прибыльным на более коротких таймфреймах, если мы добавим некоторые изменения. Ключ к тому, чтобы сделать стратегию "RSI-сноуборд" успешной на часовых или более коротких периодах времени - никогда, ни в одной сделке, не принимать риск, больший 30 пунктов.

Фактически, риск 30 пунктов - это максимум, которым трейдер может рисковать в отдельно взятой сделке. В идеале, риск в часовой версии "RSI-сноуборда" должен быть не больше 15 пунктов. Такая модификация, конечно, вынудит трейдера отказаться от многих сетапов, но зато он сможет выдержать три или даже четыре убытка подряд с минимальным ущербом для счета; зато всего одна хорошая сделка в 100 пунктов или больше переведет баланс в плюс. На часовых периодах времени неизбежно увеличивается отношение сигнал-шум; поэтому жизненно важно минимизировать как можно больше вероятных убытков, чтобы сохранить положительное ожидание сетапа.

Рисунок 4: RSI-сноуборд, GBP/USD
Шаг 1
RSI падает ниже 70.00, входим в короткую по 1.7466, но сработал стоп-лосс (-24 пункта)
Шаг 2
Входим снова, взяли +5 пунктов
Шаг 3
RSI падает ниже 70.00, входим в короткую по 1.7507
Шаг 4
Закрываем 1/2 по 1.7488, передвигаем стоп в безубыточность
Шаг 5
Закрываем остальное по 1.7315 (+193 пунктов)

Наконец, давайте посмотрим на работу "RSI-сноуборда" на часовом графике GBP/USD за период с 27 по 29 марта 2006 года. Мы будем следовать тем же самым правилам, как в общих чертах указано выше, с одной лишь модификацией: Если наш риск превысит 35 пунктов, мы не будем входить в сделку. 27 марта в 1:00 ночи мы открываем короткую продажу по 1.7458, рискуя 24 пунктами. Сделка идет против нас и срабатывает стоп-лосс, поскольку пара выходит из состояния перекупленности и торгуется выше. Позже в тот же день мы получаем второй сигнал и снова идем в короткую от 1.7477. Наш риск составляет всего 10 пунктов. Мы ставим свою цель на 50 % риска и закрываем первую часть сделки по 1.7472, перемещая стоп в точку безубыточности. Сделка снова не дает нам прибыли, но мы закрываемся в точке входа.

Приблизительно в полдень 28 марта мы получаем третий сигнал в короткую по 1.7504. На сей раз риск уже более значителен - 32 пункта, но это, тем не менее, в пределах нашего правила контроля риска - 35 пунктов. Мы закрываем половину позиции по 1.7488, получив 16 пунктов, а затем следуем за сделкой вниз к 1.7315, собирая очень приличную прибыль в 189 пунктов на второй половине сделки. Общий доход от этого трехдневного похода на фунт составляет 162 пункта, но отметим, что большая часть прибыли была получена в результате последней половины позиции третьей сделки. Фактически, этими 189 пунктами мы взяли больше 90 % всего движения.

Вывод

Стратегия "RSI-сноуборд" - сетап небольшой вероятности и большого риска. Он требует, чтобы трейдер открывал так много сделок, как только позволяют его правила контроля риска, чтобы оптимизировать шанс взять один большой выигрыш. Трейдер должен принимать на себя очень небольшие, четко определенные риски, терпеливо ожидая высокоприбыльную сделку. В стратегии "RSI-сноуборд" половина значимости вытекает непосредственно из правил, в то время как другая половина - строгий подход к управлению капиталом.

Kathy Lien и Boris Schlossberg

© Investopedia ULC