Развитие технологий является главной движущей силой в мире рыночных спекуляций. Более быстрые и продвинутые технологии оказали большое влияние на системную торговлю, поскольку высокоскоростные компьютеры позволяют розничным и институционным трейдерам разрабатывать системы, производить математические вычисления и тестировать гипотетические результаты за несколько секунд
Развитие технологий является главной движущей силой в мире рыночных спекуляций. Более быстрые и продвинутые технологии оказали большое влияние на системную торговлю, поскольку высокоскоростные компьютеры позволяют розничным и институционным трейдерам разрабатывать системы, производить математические вычисления и тестировать гипотетические результаты за несколько секунд. В мире профессионального управления капиталом я встречался с множеством торговых систем. Как ни странно, большая часть из них не работает, а те, которые все-таки показывают результат, работают в течение некоторого времени, а затем начинают приносить убытки.
Кроме того, я работают в образовательной индустрии, и я мне приходилось сталкиваться с сотнями автоматических торговых систем. И все же, лишь несколько из них на самом деле давали постоянную прибыль год за годом. Мне часто приходится получать электронную почту от людей, которые читали мои статьи, и хотят поделиться со мной своими автоматическими стратегиями. Они посылают мне свои стратегии в надежде, что я помогу усовершенствовать их. Трейдеры посылают мне репорты о гипотетической работе системы, считая именно свою систему святым Граалем. В большинстве случаев показатель прибыльных сделок 80% или даже больше, система приносит гигантскую прибыль…. Однако, как только они делают следующий шаг и начинают торговать по системе реальными деньгами, он сливают депозит, и сливают его очень быстро. Учитывая, что мы живем в мире бурного развития технологий, почему системная торговля продолжает оставаться очень сложной для большинства из тех, кто пытается работать в этом направлении? Есть одна очень простая причина, о которой вы узнаете позже. В этой статье мне хотелось бы обратить внимание на основы прибыльной торговой системы, предложить определенные инструменты и правила для создания прибыльной стратегии и предупредить вас об опасных ловушках, которые приводят к провалам систем.
Самый важный аспект системы.
Несмотря на то, что с развитием технологии появляются новые возможности и многое меняется, есть один компонент, который остается неизменным. Это то, как успешный трейдер получает постоянную прибыль с низким риском/высоким вознаграждением. Ключевой элемент правильной торговой стратегии является следствием основы этой стратегии. Чтобы иметь верный базис, вы должны понимать, как работает рынок и как движется цена. Если у вас есть упущения в этом направлении, то можете быть уверены, что ваши итоги торговли будут плачевными.
Реальность рынка это соотношение спроса и предложения, люди реагируют на текущую связь спроса и предложения на том или ином рынке. Только это соотношение определяет цену. Торговые возможности возникают, когда спрос и предложение разбалансированы. Когда мы относится к рынкам так, как надо к ним относится, когда смотрим на цену как на производное спроса и предложения, идентификация хороших торговых возможностей превращается в простую задачу. Рыночные спекулянты, осознающие эту простую концепцию, а также специфику движения цены на графике, получают доход от рыночных спекулянтов, которые не понимают этого. Другими словами, те, кто «знает», получают деньги от тех, кто «не знает».
Кто с другой стороны вашей сделки?
Если вы хотите получать постоянную прибыль, работая по торговой системе, вы должны быть уверены в том, что человек, который находится на другой стороне сделки – это постоянно теряющий деньги трейдер. Наша система должна помогать нам искать таких трейдеров. Нет необходимости знать, кто точно играет против нас, достаточно знать только быть уверенным в том, что это постоянно проигрывающий трейдер. График даст нам эту информацию.
Давайте посмотрим на то, как мы можем использовать график. Когда речь заходит о графическом и техническом анализах, большинство практикующих трейдеров вспоминают об индикаторов. Хотя многие, включая и автора этой статьи, скептически относятся к ним, нельзя не признать, что индикатор – это великолепный инструмент, если его грамотно использовать, для автоматической или полу-автоматической торговой системы. Проблема заключается в том, что многие трейдеры пробуют принимать все сигналы на покупку и продажу, которые генерирует индикатор, а это последнее, что мы должны делать. Тот, кто принимает все сигналы индикатора, в скором времени сольет свой депозит. Дело не в том, что индикаторы работают неправильно. Они всегда делают то, на что запрограммированы. Просто трейдер должен использовать их в комбинации с правильным анализом тренда. Оно из главных преимуществ использования индикаторов и осцилляторов при правильном их использовании заключается в том, что они позволяют нам торговать, основываясь на механических правилах. Давайте попробуем использовать простую среднюю скользящую и стохастик в нашей системе в попытке найти постоянно теряющее деньги трейдера, против которого мы будем торговать.
На рисунке 1 приведен график QQQQ. На график нанесена средняя скользящая с периодом 50 и медленный стохастический осциллятор. Для начала мы должны определить тренд на рынке. Для этой задачи, я использую МА с периодом 50. Обратите внимание на то, что наклон МА вверх заставляет предположить, что тренд восходящий. Если мы знаем, каков тренд, то лучшая тактика это покупать на откатах цены. Механический сигнал на покупку генерируется, когда стохастик продуцирует сигнал на покупку в зоне перепроданности (эта ситуация отмечена на графике кружком). Сигнал предоставил нам возможность покупки с низким уровнем риска, обратите внимание на то, как вела себя цена на графике QQQQ, до того как был получен этот сигнал. Во время восходящего тренда, стохастик находился на зоне перекупленности, продуцируя сигналы на продажу в течение большей части восходящего тренда. Если бы мы принимали эти сигналы, то это привело бы к многочисленным убыточным сделкам. В эту ловушку попадают многие начинающие трейдеры, используя эти инструменты без правил, основанных на логике.
Рисунок 1
Правило на покупку: Когда МА имеет восходящий наклон, мы принимаем пересечение линий осциллятора в зоне перепроданности как сигнал на покупку. Когда МА имеет восходящий наклон, мы ИГНОРИРУЕМ все сигналы на продажу, которые поступают от пересечения линий стохастического осциллятора в зоне перекупленности.
Логика, на которой основано это решение: Когда цена движется вверх, нам необходимы возможности для покупки. Важно то, что сигнал на покупку говорит нам объективно о том, что кто-то продает после снижения цены в контексте восходящего тренда. Это могут быть только действия новичков. Успешный трейдер никогда не будет продавать после небольшого снижения цены в контексте восходящего тренда.
На графике 2 мы также видим МА с периодом 50 и стохастический осциллятор. Здесь наклон МА с периодом 50 говорит нам о том, что тренд является нисходящим. Если мы знаем это, то мы будем продавать только новичкам, которые покупают после ценового движения вверх в контексте нисходящего тренда. Механический сигнал на продажу генерируется, когда стохастик дает сигнал на продажу в зоне перепроданности (пересечение, отмеченное кругом).
Рисунок 2
Правило на продажу: Когда МА имеет нисходящий наклон, то мы используем пересечение линий стохастика в зоне перекупленности в качестве сигнала на продажу. Если пересечение линий стохастика происходит в зоне перепроданности, то мы игнорируем такие сигналы в случае, если МА имеет нисходящий наклон.
Логика правила: Когда тренд является нисходящим, нам необходимы возможности продажи по более высокой цене. Таким образом, мы можем продавать покупателям, которые покупают после ценового ралли в контексте нисходящего тренда (новичкам).
Является ли эта или любая другая торговая система совершенной? Конечно нет, не существует совершенных торговых систем и у нас нет необходимости в таких системах. Если бы такая система существовала, то человек, использующий ее, завладел бы всеми деньгами на свете. Однако использование нескольких простых правил и главное понимание логики торговли, помогут вам получить более выгодную вероятность. Даже владельцы казино не всегда выигрывают. Они делают это иногда, поскольку понимают, что не должны все время выигрывать. Они придерживаются правил, которые позволяют им иметь лучшие шансы на выигрыш, чем люди, против которых они играют.
Любой индикатор будет хорошо работать на любом рынке, если вы понимаете принцип функционирования рынка.
На рисунке 3 внутридневной график фьючерса NASDAQ. На графике та же самая МА с периодом 50. Вместо стохастика используется Индекс товарного канала - Commodity Channel index – больше известный как CCI. Мы получаем почти те же самые сигналы.
Рисунок 3.
Технические обоснования для открытия короткой позиции:
1) нисходящий наклон МА – это свидетельствует о нисходящем тренде на рынке.
2) CCI зоне перекупленности (отмечено кружком на графике).
Логические обоснования для открытия короткой позиции:
Мы продаем покупателю, который покупает после ценового ралли в контексте нисходящего тренда. Единственный тип трейдера, который предпринимает такое действие, это трейдеры, опирающийся на эмоцию, а не на логику. Это тот самый новичок, которого мы хотим видеть с другой стороны сделки.
Торговые стратегии, которые работают, не меняются со временем и в зависимости от изменения торговых условий. Если честно, то думать о том, что рыночные условия меняются – это опасное заблуждение. Вы сможете преодолеть его, только если будете анализировать базис ценового движения в контексте спроса и предложения. Работающие системы очень просты. На графике 4 мы видим внутридневной график пары доллар/иена. Давайте применим к нему базовые логические принципы.
Рисунок 4
Технические обоснования для открытия длинной позиции:
1) Восходящий наклон МА 50 заставляет предположить, что на рынке восходящий тренд.
2) CCI в зоне перепроданности (отмечено кружком на графике).
Логическое обоснование для открытия длинной позиции: Мы покупаем у новичка, который продает после снижения цены в контексте восходящего тренда.
Заключение:
При восходящем тренде/индикатор в зоне перекупленности: игнорируем.
При нисходящем тренде/индикатор в зоне перепроданности: игнорируем.
При восходящем тренде/индикатор в зоне перепроданности: сигнал на покупку.
При нисходящем тренде/индикатор в зоне перекупленности: сигнал на продажу.
Как превратить неудачу в победу.
Я видел множество трейдеров, которые проводили годы, разрабатывая удобные им индикаторы, основываясь на данных гипотетического тестирования. Однако мне приходилось не так уже часто встречать людей, которые могли бы разработать стратегию, основываясь на простой логике того, как работает цена на рынке. С моей точки зрения торговля это просто перевод средств со счета того, кто не понимает рыночную логику, на счет того, кто понимает ее. Использование торговых систем делает этот процесс более быстрым.
Как было отмечено ранее, большинство трейдеров, разрабатывающих торговые системы, не разделяют этот подход или не анализируют ситуацию в тех же терминах, которые я предлагаю. Почему? Ответ кроется в том, как люди впервые узнают о торговле. Большинство из них начинают работать отнюдь не с торговой площадки. Они читают книгу по трейдингу или посещают семинар, разработанный кем угодно, но только не реальным рыночным спекулянтом. Все эти книги наполнены сомнительной мудростью об индикаторах и графических паттернах, которые просто не работают. Если бы они работали, то автор не продал бы вам это книгу. Это приводит читателей к мысли, что они могут взять шаблон системы, добавить несколько индикаторов и осцилляторов к ценовому графику и позволить компьютеру определить параметры для каждого из индикаторов, которые бы дали наилучшие результаты по данным прошлого. Обычно, когда такой трейдер начинает торговать реальными деньгами на основании этих гипотетических результатов и теряет деньги, то он делает следующую, еще худшую ошибку. Он начинает корректировать настройки индикатора или добавляет новый индикатор. Это путь, который ведет к катастрофе и разорению, но новичок пока не знает этого. Он говорит: «Как может система, которая показала такие хорошие тестовые результаты, не работать?». На самом деле она не работает только потому, что основана исключительно на подогнанных данных прошлого, и не учитывает реальную логику торговли. Когда вы разрабатываете торговую систему, обратите особое внимание на то, как работает рынок, и как движется цена на рынках.
Об авторе:
Sam Seiden – опыт торговли акциям и фьючерсами 15 лет. Начинал работать на торговой площадке Чикагской товарной биржи. Он торговал на рынках акций, фьючерсов, процентных ставок, опционов, форексе, товарных рынках. Он обучил торговле сотни трейдеров и инвесторов на своих семинарах. В настоящий момент является директором отделов технических исследований в двух торговых фирмах, автор многочисленных статей на темы трейдинга.
