Doug Schaff обсуждает использование промежуточных максимумов и минимумов колебаний для разработки краткосрочного подхода в торговле на валютных рынках

Doug Schaff обсуждает использование промежуточных максимумов и минимумов колебаний для разработки краткосрочного подхода в торговле на валютных рынках.

Вопрос - Как Вы можете использовать среднесрочные прорывы колебания, чтобы открыть прибыльные краткосрочные сделки?

Ответ - Промежуточные верхние и нижние точки цены, показанные свинг-индикатором, часто идентифицируют ключевые уровни поддержки и сопротивления. Когда цена торгуется сквозь эти свинг-уровни, последующее движение рынка часто бывает весьма сильным. Сильный импульс после таких прорывов можно заметить, рассмотрев простую систему торговли на колебаниях. На этих сделках прорыва краткосрочный дискретный трейдер сможет лучше управлять риском и открытой прибылью. Эти краткосрочные сделки, которые я называю "Pops" и "Drops", могут быть весьма выгодными, с хорошими характеристиками риска/прибыли. Мы разберем все это после рассмотрения первого колебания.

Колебание представляет ключевые уровни цены

Легендарный технический аналитик В.Д. Ганн называл ситуации, когда цена достигает пика “свинг-максимумами”, а когда цена проходит дно - “свинг-минимумами”. Он преднамеренно использовал слово "свинг" - "колебание", поскольку в этом соль. По Ганну, колебания отображают ключевые области, в которых энергия рынка делает паузу, а цена меняет направление.

Свинг-максимум
Ценовой бар считается свинг-максимумом, когда максимум этого бара выше, чем максимумы определенного числа баров до и после него.
Параметр сила (strength) определяет необходимое число более низких максимумов, которые должны находиться с обеих сторон свинг-максимума прежде, чем он будет отображен на графике.

Свинг-минимум
Ценовой бар считается свинг-минимумом, когда минимум этого бара ниже, чем минимумы определенного числа баров до и после него.
Параметр сила (strength) определяет необходимое число более высоких минимумов, которые должны находиться с обеих сторон свинг-минимума прежде, чем он будет отображен на графике.

Этот 2-часовой график USD/JPY показывает колебания с параметром или силой 6. Чем выше параметр силы, тем более существенными будут свинг-максимумы или свинг-минимумы. Свинг-индикатор строит пунктирную линию справа от ценового колебания. Пунктирная линия продолжается, пока колебание не пробито или пока колебание той же силы не произойдет на новом уровне.

Свинг-максимумы и свинг-минимумы могут представлять ключевые уровни поддержки и сопротивления. Поэтому колебания нужно также считать потенциальными точками прорыва. Я называю ситуации, когда цена продвигается выше Свинг-максимума (6) или ниже Свинг-минимума (6), как “Прорывы Колебания.”

Насколько сильно движется цена после прорывов колебания?

Система свингов на 2-часовом графике USD/JPY работает на движении цены, которое часто следует за прорывом. Система входит в сделки на прорывах колебаний силы 6. Выходы производятся на прорывах колебаний силы 2.

Отметьте, что система "Свинг 62" не включает в себя стоп-лоссы или иные выходы, которые могли бы улучшить ее результаты. Я сделал это преднамеренно, чтобы сосредоточиться на мощи прорывов колебания.

“Свинг 62”
Действие трейдера Сигнальное условие

БАЙ ЕСЛИ Цена поднялась на 1 пипс выше Свинг-максимума (6)
БАЙ ВЫХОД ЕСЛИ Цена упала на 1 пипс ниже Свинг-минимума (2)
СЕЛЛ ЕСЛИ Цена упала на 1 пипс ниже Свинг-минимума (6)
СЕЛЛ ВЫХОД ЕСЛИ Цена поднялась на 1 пипс выше Свинг-максимума (2)

Следующий 2-часовой график GBP/USD показывает две сделки “Свинг 62”.

От 30 сентября 2008 до 31 марта 2009 - Свинг 62 на 2-часовом графике

Первая сделка, в нижнем левом углу графика, является сделкой продажи. Она теряет деньги, потому что входной свинг-минимум (6) оказался ниже выходного свинг-максимума (2). Вторая сделка - это покупка, принесшая деньги. Вот стейтмент этих сделок:

2-часовая система "Свинг 62" производит не краткосрочные сделки. Вторая сделка продлилась несколько дней (включая выходные). Я называю колебания на 2-часовом графике "среднесрочными" свингами.

Свинг-система в целом лучше работает на более изменчивых или трендовых валютных рынках и система показала профитный бектестинг на всех основных парах валют. Однако, Британский фунт и его кроссы вышли безусловными победителями. Их результаты бектестинга показаны ниже.

Эти цифры предполагают, что за прорывом за пределы среднесрочного колебания следует истинный ценовой импульс. Мы покажем, как использовать сигналы входа свинг-максимумов (6), как часть краткосрочной торговой стратегии.

Краткосрочный трейдинг - ловим "Pops" и "Drops"

На прорывах за пределы среднесрочных колебаний можно построить прибыльную краткосрочную торговлю. Я использую входные сигналы на покупку и продажу от "Свинг 62" наряду с индикаторами на 10-минутном графике, чтобы выйти из сделок. Эта стратегия работает на сделках, которые я называю "Pops" и "Drops". Название происходит от быстрым движений быков и медведей, которые регулярно происходят после прорывов свинг-максимумов и минимумов.

На 10-минутном графике должны быть настроены входные сигналы, свинг-максимум (6) и свинг-минимум (6) но от 2-часового графика. Некоторые графические пакеты позволяют Вам создавать индикатор, который автоматически поместит 2-часовые свинги на 10-минутный график. Либо Вам можно провести горизонтальные линии на уровнях цен свинг-максимума (6) и свинг-минимума (6). Если Вы будете проводить линии самостоятельно, Вам не придется часто менять их. Потребуется по крайней мере 12 часов, чтобы сформировался новый 2-часовый свинг-максимум (6) или свинг-минимум (6).

Индикаторы на графике показаны в нижних окнах. Фиолетовый сглаженный RSI ("SRSI") и желтый Цикл Тренда Шаффа ("Schaff Trend Cycle - STC") находятся в первой группе индикаторов. Зеленый MACD и черная сигнальная линия MACD располагаются в нижней группе.

Есть значительная свобода выбора, какие именно индикаторы подбирать для краткосрочного графика торговли. Представьте, что Вы на рыбалке и внезапно Ваши поплавок и леска начинают плясать на воде, сигнализируя, что на крючок кто-то попался. Таким же образом цена начинает дергаться после прорыва колебания. Краткосрочные индикаторы служат поплавком и леской для сделок Pop и Drop. Вам нужно, чтобы импульс замедлился, а основное ценовое движение прорыва закончилось. Множество различных индикаторов могут сделать эту работу. Я советую Вам поэкспериментировать, чтобы найти те, которые работают, на Ваш взгляд, лучше всего.

Стратегия Pops и Drops содержит три правила торговли для покупок и продаж.

Вдумчиво подходите к размещению стоп-лосс ордеров. Например в сделке на покупку, если цена закрытия находится близко к минимуму бара, подумайте об использовании минимума предыдущего бара. Точно так же и при размещении стоп-лосса для сделки на продажу, не забудьте учесть разумный ценовой ретрейсмент в пределах Вашей терпимости риска.

Моделирование живой торговли

Мне понадобилось моделировать реальную торговлю по стратегии “Pops & Drops”. Для этого я воспользовался сервисом “MoneyTrek” от FXtrek.com. В нем воспроизводятся исторические цены так, как они наблюдались бы в режиме реального времени. Например, на графике GBP/USD ниже время 3:40 от 18-ого марта. Как и на реальном графике, в правой части не видно никаких дальнейших цен. Только щелкая кнопкой "Next Bar" можно сдвигать график на один 10-минутный бар цены, чтобы показать, как впоследствии повел себя рынок.

Следующий ценовой бар, в 3:50, пробил свинг-минимум на 2 пипса. Все три индикатора в этот момент были медвежьими. Так, согласно торговым правилам я должен был продать по цене закрытия, которая составляла 1.3964.

Я исполнил моделируемую сделку, используя показанный выше ордер. Я выбрал, "Селл" и разместил стоп-лосс на 1.4003, вершине ценового бара 3:50. Как только я нажал кнопку “Buy/Sell”, на графике появилась стрелка продажи и Moneytrek начал отслеживать сделку.

Я нажал “Next Bar” еще несколько раз, потому что индикаторы оставались медвежьими, а цена в целом пошла ниже. В 7:30 STC поднялся и закрылся выше линии 25. Это - знак, указывающий, что импульс нисходящего тренда замедлился. Это - причина, по которой я выкупил свою короткую позицию GBP/USD. Один из этих трех индикаторов развернулся от медвежьего до бычьего.

Я закрыл позицию по 1.3892 с моделируемой прибылью 72 пипса.

“Pops & Drops”
Действие трейдера Сигнальное условие
БАЙ ЕСЛИ на закрытии 10-минутного ценового бара, который пробивает свинг мы видим бычий индикатор
БАЙ ВЫХОД ЕСЛИ на закрытии 10-минутного ценового бара есть медвежий индикатор
СТОП-ЛОСС По минимуму 10-минутного ценового бара, который пробивает свинг
СЕЛЛ ЕСЛИ на закрытии 10-минутного ценового бара, который пробивает свинг мы видим медвежий индикатор
СЕЛЛ ВЫХОД ЕСЛИ на закрытии 10-минутного ценового бара есть бычий индикатор
СТОП-ЛОСС По максимуму 10-минутного ценового бара, который пробивает свинг

Между прочим, помните 2-часовой график GBP/USD в начале статьи? Тот, где показана сделка на продажу в нижнем левом углу, которая потеряла 103 пипса? Я вошел в краткосрочную сделку "Drop" на прорыве точно того же самого 2-часового свинг-минимума, поскольку более ранняя сделка на продажу Swing 62 уже отработала. Вместо потери 103 пипсов, тем не менее, сделка Pops & Drops принесла 72 пипса. Кроме того, она закрылась на 8.5 часов раньше чем сделка по системе Swing 62. При прочих равных, чем скорее Вы закрываете позицию, тем быстрее пропадает риск проиграть. Все остальное не было равно, тем не менее, потому что сделка Drop принесла деньги.

Вся разница была в выходе из 2-часового прорыва колебания по 10-минутному графику. Комбинируя входной сигнал от системы прорыва колебания с правилами выхода краткосрочной торговли, Вы можете найти свой вариант различных типов сделок.

У меня естьи другие примеры, но я думаю, что Вы поняли суть. Если Pops & Drops делают деньги, когда Swing 62 терпит фиаско, представьте, что Вы можете сделать на прорывах, когда 2-часовая система будет приносить деньги.

Doug Schaff

© The FOREX Journal • Май 2009