Одна из главных целей любого трейдера найти способ, при помощи которого можно обмануть рынок. К этой цели трейдеры идут, используя астрологию, технический и фундаментальный анализ, и другие способы, требующие незаурядных умственных способностей. Метод Фибоначчи – один из способов, при помощи которого инвесторы пытаются приоткрыть тайны фондового рынка

Одна из главных целей любого трейдера найти способ, при помощи которого можно обмануть рынок. К этой цели трейдеры идут, используя астрологию, технический и фундаментальный анализ, и другие способы, требующие незаурядных умственных способностей. Метод Фибоначчи – один из способов, при помощи которого инвесторы пытаются приоткрыть тайны фондового рынка. В данном случае движения рынка анализируются на основе последовательностей Фибоначчи. Числа Фибоначчи были открыты задолго до того, как был открыт рынок, однако они вполне применимы к фондовому рынку и другим природным феноменам. Леонардо из Пизы, итальянский математик 13 века, более известный под своей фамилией Фибоначчи – человек, которому мир обязан открытию этой последовательности. Первыми числами серии являются 0 и 1. Мы получаем следующее число, складывая два предыдущих. Например:

0+1=1
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13
8+13=21
13+21=34
21+34=55
34+55=89 … и так далее

Таким образом, мы получаем последовательность чисел: 0, 1,1,2,3,5,8,13,21, 34, 55, 89. …

Множество явлений в природе, астрономии, науке, можно объяснить при помощи этих чисел.

Числа Фибоначчи имеют интересную связь друг с другом. Используя коэффициенты, полученные из предыдущего примера, мы имеем: 21/34 = 0.618; 34/55 = 0.618; 55/89 = 0.618. Подобным же образом 34/21 = 1.618; 55/34 = 1.618, 89/55 =1.618. Этот коэффициент, известный как «золотое сечение» формирует базис метода Фибоначчи в техническом анализе.

Две других дроби, которые обычно пользуются в техническом анализе 0.382 и 0.5, которые получаются следующим образом:

(1 – 0.618) = 0.382

0.5 представляет собой середину между 0.382 и 0.618.

Откаты Фибоначчи

Инструмент откатов Фибоначчи доступен почти во всех пакетах программного обеспечения для торговли. Чтобы использовать их, мы должны:

- Идентифицировать колебательный максимум и колебательный минимум в движении цены.
- Использовать значения 38.2%, 50% и 61.8% (рисунки 1-2). Кроме того, могут использоваться значения 25% и 75%.
- Использовать дополнительные инструменты кроме Фибоначчи, такие как экстремумы краткосрочного индекса относительной силы RSI или стохастик, или кластеры уровней Фибоначчи на разных временных диапазонах.
- Использовать уровни поддержки и сопротивления.
- На сильном бычьем или медвежьем рынке, откаты редко бывают больше 25-38.2%. На умеренно бычьем или медвежьем рынке возможен откат до 50-61.8%.
- Наконец, обращать внимание на возможный пробой уровней отката 61.8% -75%. Если это происходит, то главный тренд может быть под угрозой.

Рисунки 1 и 2. Откат Фибоначчи при восходящем тренде (1) и нисходящем тренде (2).

На рисунках 3 и 4 мы видим примеры откатов Фибоначчи при движениях вверх и вниз.

Рисунки 3 и 4. Уровни отката Фибоначчи при движении вверх (3) и вниз (4).

Кластеры уровней Фибоначчи

Поскольку уровней Фибоначчи целых пять, трейдеры очень часто не знают, какого уровня следует придерживаться в стратегии торговли. В таких случаях:

- От двух разных колебательных минимумов к одному колебательному максимуму при движении вверх строятся две сетки уровней Фибоначчи. Пересечение двух уровней считается наиболее значительным уровнем поддержки.
- С другой стороны, кластер двух уровней Фибоначчи, построенных от двух разных колебательных максимумов к одному и тому же колебательному минимуму, считается наиболее значимым уровнем сопротивления.
- Когда акция приближается к уровню кластера, трейдеры должны поискать подтверждение, чтобы действовать.

Уровни Фибоначчи, также как и другие индикаторы нельзя использовать изолированно.
60-минутный график Nasdaq Composite на рисунке 5 показывает кластер уровней на отметке 2115, который работает в качестве сильной поддержки.

Рисунок 5. 60-минутный график NASDAQ COMPOSITE

Атака акулы

Сейчас стратегия с использованием уровней Фибоначчи. Стратегия была разработана Дерриком С. Хоббсом и доступна в книге Fibonacci For The Active Trader. Она называется Стратегия акулы. Многие трейдеры, используют традиционные, прогнозируемые теории технического анализа, которые приносят им только вред. Вам приходилось сталкиваться с этим?

Подумайте об этом. Когда вы позиционируете себя на том, что вам кажется традиционным сетапом, продвинутые трейдеры и институционные инвесторы входят на рынок и сдвигают его в противоположном направлении, также как акулы, действующие инстинктивно. В этом Стратегия акулы похожа на Стратегию Черепаховый суп, которая стала популярной благодаря Ларри Конорсу и Линде Брэдфорд Рашке, авторам книги Street Smarts. Эта стратегия представляет собой еще один пример, как профессиональные трейдеры и институционные инвесторы зарабатывают за счет розничных трейдеров, которые, используя традиционные сетапы, оказываются пойманными убыточными позициями.

Если вы поймете, как работает стратегия Атака акулы, вы сможете избежать таких печальных последствий. Далее мы опишем, как может быть использована стратегия Атака Акулы с уровнями Фибоначчи для открытия коротких и длинных позиций.

Условия для открытия короткой позиции (рисунки 6 и 7).

Представим себе, что рынок сформировал колебательное движение вверх и колебательный максимум в точке 1, откатившись к точке 2. Я жду, пока рынок протестирует предыдущую вершину. Появляются две возможности:

1. Рынок формирует двойную вершину и после этого резко двигается вниз.
2. Рынок пробивает вершину и продолжает ралли к точке 3.

Третья возможность это и есть Атака Акулы – рынок пробивает предыдущую вершину и совершает ралли в пределах 1.272 – 1.618 предыдущей коррекции, к точке 3, розничные трейдеры открывают длинную позицию.

После этого происходит резкое снижение, которое приводит рынок вниз, по меньшей мере к уровню 1.272 предыдущего ралли. В этой точке розничные трейдеры начинают свое бегство и должны быть готовы к акульим атакам, всегда, когда они действуют в соответствии с бычьим или медвежьим консенсусом, ожидая пробоя вниз или пробоя вверх.

Рисунок 6.

Рисунок 7

Короткую позицию можно открыть, когда пробит минимум предыдущего бара, второй более высокий максимум можно использовать в качестве стоп-лосса. Цель прибыли можно установить на основании расчета 1.272 расстояния между точками 3 и 2.

Условия для открытия длинной позиции (рисунки 8 и 9)

Противоположное справедливо для длинной позиции. Предположим, что рынок сформировал колебательное движение вниз и колебательный минимум в точке 1, после чего откатился вверх к точке 2. Мы ждем, когда рынок протестирует предыдущее дно. Рынок может либо сформировать двоенное дно и начать резкое ралли, либо пробить предыдущее дно и продолжить снижение к точке 3.

Снова, существует возможность для Атаки Акулы, когда рынок пробивает предыдущее дно и снижается к точке 3, которая должна находиться на расстоянии 1.272-1.618 предыдущей коррекции. Розничные трейдеры открывают короткие позиции. После этого происходит резкое ралли, которое приводит цену как минимум к 1.272 предыдущей коррекции. Поскольку снова розничные трейдеры бегут с рынка и закрывают короткие позиции.

Рисунок 8

Рисунок 9

Мы можем открывать длинную позицию при пробое максимума предыдущего бара, тогда как второй более низкий минимум можно использовать в качестве стоп-лосса. И короткая, и длинная сделки, должны удерживаться с осторожностью как простые пробойные сделки, трейдеры должны быть готовы к акульим атакам, всегда, когда они действуют в соответствии с бычьим или медвежьим консенсусом, ожидая пробоя вниз или пробоя вверх.

Описанная нами стратегия несколько отличается от оригинальной стратегии Деррика Хоббса, однако ее принципы те же самые.

Ashwani Gujral – проживающий в Индии технический аналитик, комментатор, тренер. Работает на индийском и американском рынках в качестве краткосрочного трейдера и управляющего капиталом.

Дополнительная литература
Connors, Laurence A., and Linda Bradford Raschke [1995].
Street Smarts: High Probability Trading Strategies for the
Futures and Equities Markets, M. Gordon Publishing
Group, wwwmgordonpub.com.
Hobbs, Derrik S. [2003]. Fibonacci For The Active Trader,
TradingMarkets Publishing Group

© Stocks & Commodities V. 22:5