Трейдеры, которые ориентируются на правила и действуют по своему усмотрению – среди самых успешных трейдеров планеты. Торговая стратегия, которая описана в этой статье это дискреционная система, основанная на правилах. Тот факт, что большинство трейдеров терпит неудачу, абсолютно не означает, что торговля – «мертвая тема»

Трейдеры, которые ориентируются на правила и действуют по своему усмотрению – среди самых успешных трейдеров планеты. Торговая стратегия, которая описана в этой статье это дискреционная система, основанная на правилах. Тот факт, что большинство трейдеров терпит неудачу, абсолютно не означает, что торговля – «мертвая тема». Успешные трейдеры доказывают противоположное. Случайные убытки, ведущие к переходным просадкам неизбежны, однако это проблему можно решить. Секрет успеха лежит в выработке любви к торговле и желании применить торговые принципы на практике.
Основа хорошей стратегии.

Очень беспокоит то, что столь многие трейдеры полагают, что выжить на рынке сложно. Многих ведущих рыночных спекулянтов озадачивает новое поколение трейдеров, которые, как кажется, не знают, какие навыки необходимы для сохранения своих торговых портфелей. Проблема в том, что, даже если вы дисциплинированы, вам будет сложно выжить на рынке, если у вас система с плохим ожиданием, т.е. система, риск работы по которой больше, чем прибыль.

Перепроверка сложных данных до бесконечности не является целесообразной для простых рынков. Хорошие торговые стратегии – это те, которые выживают при всех рыночных условиях. Этот тип стратегии должен быть эффективным для противостояния минимальным просадкам, если рыночные условия неблагоприятны для системы и при этом приносить ощутимую прибыль во время благоприятных торговых периодов. Независимо от того является ли система системой следования тренду, противотрендовой или скальперской, если она будет основана на определенных выше принципах, она выживет в любых рыночных условиях. Рынки обязательно награждают тех, кто продемонстрировал неподдельное желание учиться торговле.

Торговая стратегия, описанная в этой статье, является очень хорошей для всех рыночных условий. Эта стратегия является полезной для заработка некоторого количества пипсов во время трендовых и волатильных рынков. Она работает на пробоях и легко противостоит просадкам на очень плохих и зыбчатых рынках. Самые большие просадки не превышают 4%, несмотря на возможность, достаточно большого количества убыточных сделок подряд. Система легко восстанавливается от просадок.

Стратегия очень проста в использовании и работа по ней сделает вашу жизнь намного легче. Ее способность к выживанию была доказана в трудных рыночных условиях последних лет. В среднем стратегия приносит около 50 пипсов на сделку, иногда мы фиксируем прибыль при 30 пипсах, чтобы не допустить превращения прибыльной сделки в убыточную. Убытки ограничены, мы не позволяем им расти. Однако, если вы не будете дисциплинировано следовать правилам стратегии, она не будет работать для вас.

Параметры стратегии

Временной диапазон: 30-минутные графика.
Торговый стиль – краткосрочный.
Индикаторы: ЕМА с периодом 21 и ADX с периодом 14.
Правила покупок: 1) Покупаем, когда цена закрылась над ЕМА, и +DI пересекла вверх –DI
Правила продаж: 1) Продаем, когда цена закрылась под ЕМА и –DI пересекла вниз +DI

Определение размера позиций: 0.01 лота на каждые 500 долларов т.е. 0.1 лота на 5000 долларов.
Стоп-лосс 30 пипсов
Тейк-профит 50 пипсов
Трейлинг стоп – по вашему выбору.
Риск на сделку – 0.6%
Потенциальная прибыль на сделку 1%
Максимальная недельная просадка 3%
Правило безопасности: Если просадка в течение недели достигла 3% прекращаем торговлю.
Фильтр: позиции не открываются, если линия ADX находится над 35 или под 20.
Пары для торговли: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCHF,USDCAD, GBPUSD, EURJPY и EURGBP
Среднее количество ордеров в неделю 35-55.
Типы ордеров: В большинстве своем отложенные ордера.
Периоды генерации сигналов: 4-9 GMT, 12-15 GMT, 22-00 GMT

Одним из недостатков работы по этой стратегии является возможность пропуска многих торговых сигналов, если вы не находитесь за компьютером. Есть проблема, которая заключается в том, что система генерирует «слишком много сигналов» в неделю, при этом много сделок совсем не означает большую прибыль. Не стоит торговать по сигналам, которые вы пропустили. Хотя хорошие сигналы можно легко пропустить, вскоре появятся другие сигналы. Вы также могли заметить, что здесь в основном используются отложенные ордера.

Это не означает, что мгновенное исполнение ордеров является бесполезным, однако если вы хотите использовать мгновенное исполнение ордеров, таких ордеров не должно быть больше 20% от общего количества, тогда как оставшиеся 80% должны быть отложенными. Отложенные ордера не только позволяют отфильтровать потенциально плохие сделки, но, кроме того, их использование позволяет внутридневному трейдеру не гнаться за рынками.

Также обратите особое внимание на правило безопасности. Если вы заработали примерно 20%, то вы можете прекратить торговать на этой неделе, если ваша прибыль снизилась до 17%. Это даст вам возможность избежать просадки и плохой недели.

Эффекты на других диапазонах

Эта стратегия была разработана для торговли на 30-минутных графиках, однако она может работать на всех временных диапазонах. Для тех, кто хочет попробовать работать на более долгосрочных тайм-фреймах, рекомендуются 1-часовые и 4-часовые графики, при этом есть необходимость увеличить цель прибыли в пипсах. Если вы хотите поработать с большими временными диапазонами, чем 30-минутный, рекомендую сначала попрактиковаться как минимум 2 месяца.

Вы также можете модифицировать предложенные правила. Но не думаю, что введение дополнительных индикаторов поможет вам улучшить торговые результаты – возможно они будут даже хуже, так как некоторые хорошие сетапы будут пропущены. После определенной практики у вас появится чувство игры в электронную игру. Торговля станет очень простой. Чем проще эффективная система, тем проще жизнь трейдера.

Я лично пытаюсь при торговле получать удовольствие и развлекаться. Если вы знаете правду о трейдинге, то вы сделали колоссальный шаг вперед как трейдер. Некоторые вещи покажутся вам более увлекательными, чем заработок денег, если вы представите себе торговлю как игру в «Нинтендо». Вам необходимо знать, что вы играете в спекулятивную игру, ваша цель выжить в долгосрочной перспективе и заработать прибыль.

Примеры сделок.

В этой главе я покажу вам нескольких торговых примеров на основе последних движений цены. Ради простоты и ясности я покажу вам четыре примера. Первые три примера – прибыльные сделки, последний – убыточные. Второй пример объясняет как заработать при снижении цены, тогда как в третьем примере мы покажем, как можно не допустить превращения прибыльной сделки в убыточную.
У каждого примера, который я вам даю, есть своя цель. На приведенных графиках красная линия – это ЕМА. ADX – внизу. Зеленая линя - линия ADX, голубая линия это +DI и красная линия – это –DI. На графиках первая вертикальная красная линия показывает, где мы открываем позицию, тогда как вторая вертикальная линия показывает момент закрытия позиции.

Пример 1.

На рисунке 1 мы видим как пара EURUSD закрылась выше ЕМА. Линия +DI пересекла - DI вверх, мы разместили стоп на покупку примерно в 10 пипсах от текущей цены. Обратите внимание на то, что линия ADX, которая показывает нам силу текущего тренда, находится в середине нашего оптимального диапазона. Сделка была прибыльной.
Инструмент EURUSD
Ордер: стоп на покупку.
Дата входа: 29 декабря 2010 года.
Цена входа: 1.3170
Начальный стоп: 1.3140
Дата выхода: 20 декабря 2010 года
Цена выхода: 1.3220
Прибыль 50 пипсов.

Пример 2.

На рисунке 2 мы видим пару USDCHF, которая движется вниз. Возможность для открытия короткой позиции появилось, когда цена пересекла вниз ЕМА. Линия –DI пересекла вверх линию +DI.
Инструмент: USDCHF
Ордер: стоп на продажу.
Дата входа 29 декабря 2010 года
Цена входа: 0.9470
Начальный стоп: 0.9500
Дата выхода: 30 декабря 2010 года
Цена выхода: 0.9420
Профит 50 пипсов.
В последнее время швейцарский франк растет против американского доллара. Поэтому для хорошего спекулянта периодические потери медвежьего моментума предоставляют отличные возможности для входа в короткую. Одним из таких способов является продажа на ралли. Это намного лучше, чем любая игра в Лас Вегасе. Вы можете зарабатывать как бычьем, так и на медвежьем рынке.

Пример 3.

На рисунке 3 приведен интересный пример того, как прибыльная сделка может развернуться и пойти против нас в убыток. Мы также видим, как управлять такой сделкой. Все критерии входа были выполнены, мы открыли длинную позицию, цена пошла в нашу сторону. Однако еще до того, как мы достигли цели 50 пипсов, цена развернулась против нас. В результате отката цена вернулась к уровню +40 пипсов, затем +30 пипсов, после чего мы закрыли позицию. Не так уж и плохо. Использование трейлинг стопа поможет вам управлять подобного рода сделками, поскольку цена может развернуться очень быстро, быстрее, чем мы сможем принять обдуманное решение.

Инструмент: GBPUSD
Ордер: покупка.
Дата входа 20 декабря 2010 года.
Цена входа: 1.5530
Начальный стоп: 1.5500
Дата выхода: 20 декабря 2010 года
Цена выхода: 1.5560
Профит 30 пипсов.

ример 4.

На рисунке приведена убыточная сделка. Ордер на продажу был открыт, однако цена очень скоро развернулась и достигла стопа. Обратите внимание на то, что эта убыточная сделка произошла после гэпа. Убыточные сделки помогают нам совершенствоваться в торговле!

Инструмент: EUR/GBP
Ордер: стоп на продажу.
Дата входа 13 декабря 2010 года
Цена входа: 0.8355
Начальный стоп: 0.8385
Дата выхода 13 декабря 2010 года
Цена выхода: 0.8385
Убыток 30 пипсов.

Заключение.

Как вы можете видеть, очень важно придерживаться правил стратегии. Если вы придерживаетесь правил, то вы будете продвигаться вперед, независимо от неизбежных убыточных сделок. Период убыточных сделок может быть очень нервным. Однако, если у вас реальные ожидания, то использование хороших техник управления капиталом, поможет вам пережить этот период. Еще более важен тот факт, что кроме убыточных периодов мы переживаем и прибыльные периоды, которые доставляют нам счастье от торговли.

Об авторе: Мустафа Азиз (Mustapha Azeez) – профессиональный форекс-трейдер, специалист по сигналам, фондовый менеджер, исследователь и тренер. Старший аналитик компании FX Instructor,
LLC. Постоянный автор статей на Fxstreet.com и на других сайтах: Forexpeacearmy.com, Ituglobalforex.
com, Trade2win.com и Elitetrader.com.

© Источник: wwwtradersonline-mag.com