Рынок форекс – самый большой рынок в мире. Его объем превышает объем мировых фондового, товарного и других деривативных рынков вместе взятых. Это предоставляет феноменальную возможность опытному трейдеру для спекуляции на долгосрочных трендах, которые часто формируются на этом рынке
Рынок форекс – самый большой рынок в мире. Его объем превышает объем мировых фондового, товарного и других деривативных рынков вместе взятых. Это предоставляет феноменальную возможность опытному трейдеру для спекуляции на долгосрочных трендах, которые часто формируются на этом рынке. Эти тренды представляют собой рыночные течения, все что нам надо, чтобы капитализироваться на этих моментумах – хорошая торговая стратегия.
Взгляд на рынок.
Если вы дей-трейдер, которому нравятся быстрые движения и микро-тренды, которые формируются на небольших временных диапазонах, или, если вы предпочитаете более спокойный подход, торгуя колебаниями на более значительных временных диапазонах, то рынок форекс для вас. Доступ на этот рынок никогда не был проще, чем сейчас, когда для нас доступны такие инструменты как контракты на разницу, срочный форекс, спред бедттинг, торговля валютными фьючерсами. Трейдер должен иметь хорошую стратегию с положительным ожиданиям, доходностью и высоким соотношением риска к прибыли, чтобы ежедневно, еженедельно и ежемесячно перекачивать небольшие суммы наличности (по сравнению с размерами рынка) на свой торговый счет.
Большой объем рынка форекс это очень важная его характеристика, так как она представляет возможность новичкам «прятаться» от профессионалов, которые легко разорили бы их на менее волатильном рынке. Утверждения, что на рынке часто сбиваются стопы это чушь, так как для того, чтобы сдвинуть рынок в желаемом направлении требуется колоссальный капитал, который доступен только избранным учреждениями и центральным банкам, и даже при этом долгосрочное манипулирование на этом рынке практически невозможно для одного игрока. Результатом является прозрачность рынка. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или новичком, который только пришел в этот бизнес, возможность заработать есть для всех!
Нужна ли нам стратегия?
Чтобы достичь долгосрочного успеха, который можно описать как возможность и способность зарабатывать деньги устойчиво в течение длительного времени, вам необходим структурированный подход к работе на рынке. Этот подход будет включать в себя стратегию или стратегии, а также планы управления капиталом и рисками. Если у вас нет этой стратегии и плана, то ваша торговля напоминает безответственную азартную игру. Применение хорошей стратегии даем нам множество преимуществ:
А) Вы сможете зарабатывать деньги на большой выборке сделок.
В) Снизит психологический дискомфорт, который мешает вам во время торговли.
С) Снизит желание заключать как можно больше прибыльных сделок и негативное влияние на ваше «эго» убыточных сделок.
D) Периоды просадок – непременный элемент любой стратегии. Использование стратегии приучит вас воспринимать просадки как факт и двигаться дальше.
Таким образом, вам необходимо найти некое преимущество на рынке, сформировать стратегию для использования этого преимущества и торговать по ней постоянно, чтобы максимизировать свою прибыль.
Точная стратегия работы с моментумом
Течения на рынке форекс, как и на любом другом волатильном рынке с большим объемом, являются причиной периодического формирования трендов. Тренды – не прямые линии, они представляют собой серии волн, подобных тем, которые мы видим на рисунке 1. Начало трендовой волны предоставляет возможность зайти на рынок с минимальным риском и самым большим вознаграждением. Торговля против тренда или противотрендовая торговля представляет собой акт противостояния течению рынка, что очень и очень рискованно. В результате большинство стратегий основаны на торговле по течению рынка.
Для начала тренд-трейдер должен установить природу рыночного тренда, проанализировав пики и впадины, максимумы и минимумы цены. Точная стратегия работы с моментумом – это стратегия следования тренду и таким образом основной доктриной этого подхода является направление тренда.
Анализ тренда.
Изучая движение цены, вы можете увидеть признаки того, что цена намерена делать в будущем. Вам нет необходимости точно знать, как поведет себя цена в будущем, чтобы заработать деньги на рынке форекс – мы должны оставить прогнозирование аналитикам и сфокусировать наше внимание на том, чтобы вероятность была в нашу пользу.
Ценовое движение в любой момент может находиться в одном из трех состояний: в восходящем тренде, в нисходящем тренде и без тренда. Все просто! Когда цена формирует более высокие максимумы и минимумы, то она находится в восходящем тренде, в таком случае вам необходимо найти низкорискованный вход для присоединения к этому тренду. Когда цена формирует серии более низких максимумов и минимумов, как на рисунке 1, тогда ваш базис будет медвежьим, и вам надо искать возможности для открытия коротких позиций. Последнее состояние: отсутствие тренду. В этом состоянии цена никак не может определить направление и ходит в боковом направлении по графику. Когда такое происходит, тренд трейдеры имеют возможность отдохнуть и почитать хорошую книжку.
Вы можете подумать: если все так просто, то почему далеко не каждый может успешно торговать? Тренды – инструмент анализа, который большинство трейдеров считают само собой разумеющимся и таким образом упускают возможность хорошо освоить его и полностью понять. Дело в том, что рынок может быть в одной из трех фаз на каждой временном диапазоне от месячного до минутного графика!
Множественные временные диапазоны
«Целое больше, чем сумма его частей», - цитата из Аристотеля лучше всего отражает концепцию множественных временных диапазонов. Нам необходимо принимать наши торговые решения, основываясь на как можно большем количестве технических факторов. Это позволяет нам улучшить общее ожидание от нашей стратегии и кривую депозита. Работать необходимо с несколькими временными диапазонами – это один из краеугольных камней нашей стратегии.
Сделку необходимо настраивать как минимум на двух временных диапазонах, триггером является сигнал на большем временном диапазоне, как это показано на рисунке 2. Причина этого заключается в том, что на большем временном диапазоне, как правило, меньше рыночного шума, чем на более низком временном диапазоне, каждый бар или свеча включает в себя более значительное ценовое движение и таким образом более надежное.
После того, как вы установили тренд на двух или более временных диапазонах, тогда весьма полезно определить, есть ли приемлемая торговая возможность, выраженная через оценку силы тренда. Сделать это можно, изучив средние скользящие.
Средние скользящие.
Эти динамические уровни равновесия очень полезны, так как они сглаживают кратко-, средне- и долгосрочные флуктуации цены – таким образом, удаляя рыночный шум. Среднесрочные и долгосрочные МА с периодами 50 и 200, простые средние скользящие, которые позволяют нам оценить тренд. Когда цена движется в одном направлении в течение продолжительного периода времени, эти МА начинают двигаться кортежем с ценой, как это показано на рисунке 1. Краткосрочные средние скользящие с периодами 10 и 20 – быстрее всего реагируют на изменение течения рынка. Оптимальной геометрией четырех МА является их движение в одном направлении с ценой, при этом между ними должно быть веерное расстояние.
Рисунок 1. Долгосрочный тренд. Нисходящий моментум отображается сильным медвежьим трендом, который установился на недельном графике пары USD/CHF. Цена формирует серии более низких максимумов и более низких минимумов, средние скользящие следуют кортежем, указывая на силу тренда.
Рисунок 2. На нескольких временных диапазонах мы видим, что цена находится в четко выраженном нисходящем тренде, на обоих графиках цена откатилась к наклоненным вниз средним скользящим, перед возможным движением вниз. На дневном графике (слева) сформировалась серия более низких максимумов и более низких минимумов. На 4-часовом графике (справа) сначала наблюдался восходящий тренд, однако затем, когда сформировался второй максимум в точке А и более высокий минимум в точке В был пробит вниз, налицо сильная вероятность того, что цена продолжит движение в направлении тренда, который мы видим на большем временном диапазоне. Когда цена начинает двигаться вниз (С), мы открываем короткую позицию на большем временном диапазоне.
Краткосрочные МА также представляют собой мощный индикатор равновесия в рамках тренда, они позволяют определять, куда цена откатится перед продолжением движения в направлении тренда. Территория или зона перед ними известна как зона покупки для восходящего тренда и зона продажи для нисходящего тренда. Третьим постулатом нашей стратегии будет следующий: мы будем искать приемлемый сетап для открытия позиций только в зонах покупки или зонах продажи.
Обратите внимание на то, что я использовал термин «приемлемый сетап», который относится к общей жизнеспособности сделки, основываясь на входах и выходах. Он определяется при помощи свечи или бара, которые формируются в зоне покупки или зоне продажи, и помогают нам определить торговый риск.
Рискуем меньшим, чтобы заработать больше.
Трейдинг это игра возможностей. При принятии торгового решения вам каждый рез необходимо задавать себе вопрос: «какова вероятность того, что цена достигнет моей цели прибыли, насколько она больше вероятности достижения стоп-лосса?» Ни вы, никто, точно не сможет ответить на этот вопрос перед открытием позиций, но при этом вам необходимо открывать позицию на прогнозе, что цена достигнет вашей цели. Есть возможность улучшить вероятность благоприятного исхода сделки, если наш риск будет настолько маленьким, насколько это возможно.
Не думайте, что я предлагаю вам установить стоп-лосс на расстоянии 5 пипсов от цены вашего входа и надеяться на лучшее. Нет! Риск сделки определяется свечой или баром, которые дают сигнал на открытие позиции. Чем меньше эта свеча, тем лучше, и не только с точки зрения риска, но также из-за того, что маленькие свечи отображают нерешительность рынка, тогда как большие указывают на «маппет шоу». Успешные трейдеры обычно торгуют на неопределенности, так как тогда вознаграждение является максимальным.
Четвертый принцип нашей стратегии: торговый сигнал генерируется, когда цена откатывается в зону покупки или продажи на двух или более диапазонах, при этом формируется маленькая свеча в направлении тренда более высокого ценового диапазона. Таким образом, нам необходимо небольшая медвежья свеча при медвежьем тренде и небольшая бычья свеча при восходящем тренде.
Точный вход, стоп-лосс и цель.
Итак, суммируем изложенное выше. Для сетапа нам надо иметь следующие ингредиенты: сильный тренд, хорошую геометрию МА, откат цены в зону продажи или покупки на двух или большим количестве диапазонов, небольшую сигнальную свечу на большем временном диапазоне. Если эти составляющие налицо, то мы готовы принимать меры и открывать позицию на торговой платформе.
Посмотрим на рисунки 3 и 4. На дневном графике мы видим условия для открытия короткой позиции. Вход осуществляется, когда цена пробивает дно медвежьей сигнальной свечи. Реальной ценой продажи является минимум сигнальной свечи минус один пип (не забывайте также учитывать спред вашего брокера). Стоп-лосс обычно размещается на 1 пип выше максимума сигнальной свечи, однако в данном случае максимальный экстремум немного выше максимума сигнальной свечи, таким образом, лучше разместить стоп на 1 пип выше него. Опять же не забывайте про спред. Разница между ценой входа и стоп-лосса определяет ваш риск в пипсах.
Рисунок 3. Сетап. Цена откатилась к предыдущей поддержке, которая сейчас действует как сопротивление. Маленькая свеча сигнализирует о том, что с большей долей вероятности цена откатится от сопротивления и нисходящий тренд возобновится. Сигнальная свеча – маленькая медвежья свеча, которая определяет риск сделки. Позиция открывается, когда цена пробивает минимум этот свечи.
Следующий вопрос, который вам необходимо задать себе следующий: каким должен быть размер моей позиции. Другими словами, если сделка не сработает, то какой капитал я могу потерять? Вы не должны рисковать более, чем 1% капитала на сделку, так как если вы встретитесь с просадками, то вы не потеряете слишком много! Этот процесс называется управлением рисками и капиталом.
Теперь, когда мы определились с входом, стопом и размером позиции, нам необходимо идентифицировать уровни фиксации прибыли. Эмпирический метод подсказывает нам, что весьма мудро всегда частично фиксировать прибыль при достижении уровня 1:1 (цена должна пройти в вашу сторону то же самое расстояние, которое эквивалентно оригинальному риску). В основе этого правила лежит до допущения, что вероятность достижения ценой уровня 1:1 намного выше, чем достижения 2:1 или 3:1. Эти две последующие цели должны быть в два раза дальше и в три раза дальше от уровня входа, чем риск. После того, как вы открыли позицию, все, что остается делать это сидеть за монитором, и предоставить стратегии возможность работать самой.
Как овладеть этой стратегией?
Лучший способ овладеть этой стратегии заключается в том, чтобы протестировать ее на симуляторе и попрактиковаться на демо-счете. Если вы у вас есть навыки программирования, вы можете написать код к этой стратегии и протестировать ее как автоматическую. Если результаты докажут жизнеспособность стратегии, то вы можете переходить к реальной торговле, однако ваш риск должен быть минимальным. Важно всегда помнить, что торговля это игра вероятностей, и чем меньше вы пытаетесь «сделать хоумран» или заключить сверхприбыльную сделку, тем более приятной и прибыльной будет ваша торговля.
Результат примера, показанного на рисунке 4, был положительным, поскольку цена пошла в нашем направлении и достигла всех целей прибыли.
Рисунок 4. Вход, стоп-лосс и результат сделки. Результат сделки был положительным, так как цена продолжила движение в нашем направлении и сработали все цели прибыли. Однако важен не тот факт, что сделка была успешной, важно следовать правилам стратегии постоянно и во всех обстоятельствах.
Когда вы приобретете опыт работы по этой стратегии, вы, вероятно, начнете вносить в нее свои коррективы. Это нормально, но если не ограничить этот процесс, то со временем стратегия может превратиться в новую, которая совершенно не будет напоминать оригинал. В заключение, хотелось бы добавить, что эта стратегия была испробована на множестве классов ликвидных активов и на разных временных диапазонов. Она дает положительный результаты, поскольку основной догмой этой стратегии является использование сигналов с низким риском, которые появляются во время сильных трендов, когда цена продолжает свой никогда не прекращающийся поиск равновесия.
Краткое описание стратегии
Название стратегии: Точная стратегия работы с моментумом.
Типа стратегии: Стратегия следования тренду.
Временной диапазон: недельный, дневной, 480, 240, 120, 60, 15-минутный; внутридневной (для индексных фьючерсов 5,2 и 1-минутный).
Сетап: Открываем длинную позицию, если на двух временных диапазонах наблюдается сильный восходящий тренд, цена вошла в зону покупки (зона покупки – территория между простыми средними скользящими с периодом 10 и 20), сформировалась маленькая бычья свеча в зоне покупки на большем временном диапазоне, которая определяет риск. Открываем короткую позицию, если на двух временных диапазонах наблюдается сильный нисходящий тренд, цена вошла в зону продажи, на большем временном диапазоне сформировалась маленькая медвежья свеча, которая определяет риск.
Вход: Для длинной позиции: 1 пип + спред над максимумом сигнальной свечи. Для короткой позиции: 1 пип + спред под минимумом сигнальной свечи.
Стоп-лосс: Для длинной позиции 1 пип + спред под минимумом сигнальной свечи. Для короткой позиции: 1 пип + спред над максимумом сигнальной свечи.
Тейк-профит: Первая цель 1:1, вторая цель 2:1, третья цель 3:1.
Трейлинг-стоп: Вы можете использовать дискреционный трейлинг стоп. Если вы удерживаете длинную позицию: Перетаскивайте стоп, когда цена формирует новый максимум к новому колебательному минимуму, перетаскиваем стоп, когда цена совершает каждый новый цикл вверх. Если вы удерживаете короткую позицию: Перетаскивайте стоп, когда формирует новый минимум к новому колебательному максимуму, перетаскиваем стоп, , когда цена совершает каждый новый цикл вниз.
Управление риском и капиталом: Риск не более 1% капитала на сделку.
Среднее количество сигналов: в зависимости от специфики рынка.
Средний коэффициент успеха/соотношение прибыли к убытку/доходность в месяц: в зависимости от частоты сделок, временного диапазона и рынка, так как это дискреционная стратегия.
Об авторе: Райян Шофилд (Ryan Schofield) изучал геоматическую инженерию. С 2007 года профессионально занимается торговлей. Он является руководителем лондонского ресурса tradewithprecision.com, на котором он занимается обучением торговле частных и корпоративных клиентов.
© wwwtradersonline-mag.com
