В этой статье, мы хотели бы написать об одном из наиболее успешных членов торгового сообщества и яркой женщине-лидере. С самого начала трейдинг был настоящей страстью Линды Рашке. Она прошла большой путь, основала трейдинговую компанию, торговала для хедж-фондов, работала техническим аналитиком, написала серию книг. В чем секрет ее долгосрочного успеха? В следующей статье мы попробуем ответить на этот вопрос?

Рожденная торговать.

Линда Рашке родилась в 1956 году на западном побережье США. Она училась в хорошо известном Occidental College в Лос Анжелесе, который окончила в 1980 году со степенью по экономике и музыке. Линда знала с самого начала, что она хочет работать на фондовой бирже. Она подала свои резюме во все брокерские дома западного побережья, однако в связи с отсутствием опыта, ее никуда не взяли. Линда проявила упорство и получила работу трейдера торговой площадки в небольшом брокерском доме на фондовой бирже Сан Франциско.

«Черный понедельник»

С 1985 года до лета 1987 года индекс Доу Джонса вырос вдвое, достигнув максимума 2706 пунктов. Несколько важных факторов, таких как растущая инфляция, неопределенность на валютном рынке и первое повышение базовой ставки за три года, вызвали резкий разворот. 16 октября, в пятницу, индекс Доу Джонса упал до 2246 пунктов. В понедельник, 19 октября произошло то, что нельзя было себе представить: Австралийский фондовый рынок обвалился на 42%, Гонконгский на 46%, Британский рынок упал «всего» на 26%.

Фундаментальных причин для обвала такой амплитуды не было. Многие винили в этом компьютерные системы и программную торговлю, которые только входили в моду. Однако «черный понедельник» не был первым «черным лебедем» в истории – и он, конечно же, не был последним.

Линда Рашке перенесла биржевой крах 1986 года дома перед своим компьютером. В связи с тем, что в предыдущие дни была большая волатильность, в момент обвала у нее не было открытых позиций. Однако в обед, когда ситуация немного успокоилась, она начала открывать длинные позиции по фьючерсам S&P. Это оказалось правильным решением, так как понедельничные минимумы никогда не продублировались. 15 месяцев спустя цены вернулись на уровни, на которых они были до краха. Несмотря на существование в то время компьютерных технологий, Линда придерживалась старых испытанных торговых техник. Они рисовала графики вручную и использовала только один осциллятор, который показывал разницу между 3 и 10-дневными средними скользящими.

Успех как автор.

В увидевшей свет в 1996 году книге Street Smarts Линда Рашке выступила в качестве соавтора. Вместе с Лоренсом Коннорсом она обнародовала некоторые детали своей торговой стратегии для краткосрочной торговли. Давайте рассмотрим поближе некоторые из ее самых важных стратегий и попробуем применить некоторые из них на текущих примерах:

1. Черепаховый суп.

Эта стратегия основана на фактах, что пробои, которые использовали легендарные Трейдеры-Черепахи в большинстве своем были ложными. Вход по стратегии «Черепахового супа» основан на этих ложных пробоях. Сигналы генерируются на всех временных диапазонах.

Правила для длинных входов:

А) Сегодняшний минимум должен быть самым низким минимумом за последние 20 баров.
Б) Предыдущий минимум с периодом 20 должен находится на одном из четырех предыдущих баров.
В) Бай-стоп – на уровне предыдущего минимума с периодом 20.
Г) Стоп-лосс ниже сегодняшнего минимума.
Д) Тейк-профит с использованием трейлинг-стопа, если позиций прибыльная.

Линда не давала других более детальных рекомендаций, адаптированных к разным рынкам.

2. Черепаховый суп + 1.

Это вариация описанного выше сетапа. Преимущество этой стратегии заключается в том, что вход осуществляется на следующий день после сигнала.
Правила для открытия длинной позиции.

А) Новый 20-дневный минимум.
Б) Предыдущий 20-дневный минимум должен быть зафиксирован на одном из трех предшествующих баров.
В) Бай-стоп на следующий день по цене 20-дневного минимума.
Г) Стоп-лосс ниже текущего 20-дневного минимума.
Д) Фиксируем прибыль через 2-6 баров, трейлинг стоп используется для оставшейся части позиции.

3. Святой Грааль.

Как и большинство стратегий в названной выше книге, следующий подход является очень простым и его можно использовать на всех временных диапазонах. Это стратегия следования тренду. Мы покупаем на откате от или ниже средней скользящей, если индикатор ADX (Индекс среднего направленного движения) находится выше уровня 30 пунктов.

Правила для длинного входа:

А) ADX (14) выше уровня 30 и растет.
Б) Текущий бар пробивает вниз экспоненциальную среднюю скользящую с периодом 20.
В) Бай-стоп на максимуме текущего бара.
Г)Стоп-лосс ниже последнего колебательного минимума.
Д) Тейк-профит на новом колебательном максимуме или трейлинг стоп на текущем колебательном минимуме.

В книге описываются важные правила управления капиталом, которые необходимо изучить, прежде чем приступить к торговле по этой стратегии.

Подобным же образом, развернув правила, можно использовать описанные выше стратегии для открытия коротких позиций. Позицию необходимо открывать полным размером (один или более контрактов). Прогрессивные входы не рекомендуются. Стоп-лосс размещается на текущий максимум/минимум – точку, которая служит поддержкой или сопротивлением, которые не должны быть пробиты.

Рекомендуемый выход – прогрессивный (шкалирование), если выторгуете более, чем одним контрактом. Фиксация прибыли рекомендуется, если рынок разгоняется. Большие бары на графике отражают количество рыночных участников, для Линды Рашке они означают момент, когда последний трейдер вошел на рынок. Теперь цена может резко поменять направление.

Стратегии Рашке в современных условиях

Первый пример – короткая сделка на основе стратегии Черепаховый суп +1. На рисунке 1 мы видим график акций Jenoptik AG. Коричневые линии демонстрируют нам каналы, построенные на основе 20-дневных максимумов/минимумов. Зеленая свеча 4 марта (№1) показывает нам новый 20-дневный максимум. Предыдущий 20-дневный максимум был зафиксирован на отметке 6.07 евро. Теперь мы размещаем ордер на продажу под предыдущим максимумом (например на 6.05). Ордер выставляется на следующий торговый день. Ордер был исполнен по указанной цене 7 марта. Стоп размещаем на текущем 20-дневном максимуме (в нашем случае на 6.15). В соответствии с правилами стратегии, мы можем зафиксировать прибыль через 2-6 дней. После этого по оставшейся части позиции мы используем трейлинг-стоп.

Рисунок 1. График Jenoptik AG. Коричневые линии показывают нам канал, построенные через 20-дневные максимумы и минимумы. В точке 1 сформировался новый 20-дневный максимум. Короткая позиция открывается на следующий день по цене 6.05 евро, под 20-дневным максимумом. Стоп-лосс размещается на отметке 6.15 евро, около нового максимума.

На рисунке 2 мы видим пример сделки по стратегии Святой Грааль. 7 февраля цена на акции Constantin Medien AG сформировала восходящий тренд, пробив точку 2. 28 февраля произошел откат ниже 20-дневной ЕМА, ADX в это время находился на отметке 56 пунктов. Мы разметили стоп-ордер на покупку на следующий день по цене 2.02 евро. Первый стоп-ордер помещаем на колебательный минимум (точка 3) на отметке 1.60 евро. Позже стоп переносится на предыдущий колебательный минимум после формирования каждого нового колебательного максимума.

Рисунок 2. Святой Грааль. График Constantin Medien AG. Голубая линия это 20-дневная экспоненциальная средняя, в нижнем окне мы видим индикатор ADX. Открытие длинной позиции произошло по цене 2.02 евро. Первая красная линия в точке 3 – это первый стоп-лосс, другие красные линии показывают перенос стоп-лосса.

Женщина-президент

Линда Рашке, применяя эти стратегии, достигла большого успеха. В 1992 году она основала управляющую компанию LBR Group, президентом которой и является. Сегодня Рашке один из активных членов Ассоциации технических Аналитиков США. Во время краха доткомов весной 2000 года Рашке успешно торговала на рынке. Затем после развода и последующей рыночной коррекции, она на некоторое время ушла с рынка. После того как нисходящий тренд развился снова, Рашке вернулась на рынок и продолжает активно работать по сегодняшний день. Она проводит вебминары, помогая обучению начинающих трейдеров.

В чем же тайна успеха этой женщины, которую все еще можно назвать успешным трейдером после многих лет бычьих, медвежьих и боковых рынков? В одном из своих интервью она сказала: «в ведении дневника и ручной работе с графиками. Вам нужен простой стабильный метод – в этом секрет». Вы сможете выжить, только, если у вас есть чувство рынка. Оставшаяся часть секрета «это умение плыть против течения, как это делает лосось во время нереста. Только 10% достигают места нереста, остальные умирают по дороге». Процесс самообучения очень важен – и вы должны пройти этот путь сами.

Об авторе: Ральф Кремер – изучал спортивную науку в университете, после чего получила лицензию фондового трейдера. В настоящий момент работает трейдером, торгует на своем собственном счете. Вопросы автору можно задать по адресу: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

(c) wwwtradersonline-mag.com

/Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/