Свечной паттерн «Поглощение» дает сильный сигналы разворота тренда и позволяет осуществить вход со стопом, обеспечивающими небольшой риск и высокую вероятность прибыли. Рассматриваемый здесь паттерн отражает восходящее или нисходящее давление на рынке и помогает трейдерам открыть позицию, сократив убытки и максимизировав прибыль

При любом виде рыночного движения встречаются различные торговые модели, которые формируются в результате частотных продаж или покупок трейдерами или в результате рыночного давления вверх или вниз. Некоторые хорошо известные паттерны: молот, повешенный, закругляющиеся вершины и донья и так далее. Однако в реальности цена и объем являются важнейшими рыночными факторами, которые отражают спрос и предложение. Они являются главными драйверами рыночного движения.

Один из самых известный паттернов – повешенный. У него длинная нижняя тень, которая должна быть, по меньшей мере, в два раза больше текущей свечи. Верхняя тень должна быть очень маленькой, или ее не должно быть вообще. Однако, поскольку нам нужны сильные сигналы для открытия позиции, более надежными кажутся двухдневные свечные паттерны.

Паттерн «Поглощение». Торговля по стратегии.

Основная идея паттерна поглощения сосредоточена на двух днях. Свечной паттерн Поглощение формируется, когда текущая свеча больше, чем предыдущая. Существует два вида паттернов: медвежье поглощение и бычье поглощение. В случае медвежьего поглощения свеча предыдущей сессии должна быть белой (закрытие выше, чем открытие) Вторая свеча должна быть черной (закрытие ниже открытия).

Максимум второй свечи должен быть равен или выше, чем закрытие предыдущей свечи. Закрытие второй свечи должно быть равно или ниже, чем открытие предыдущей свечи, как это показано на рисунке 1. В случае Бычьего Поглощения первая свеча должна быть черной (боле низкое открытие, чем закрытие), а вторая или текущая свеча должна быть белой (более высоке открытие, чем закрытие).

Рисунок 1. Паттерн медвежьего поглощения на графике UK Natural Gas. Мы видим изменение поведения цены после формирования паттерна.

Если кратко и наглядно, как это показано на рисунке 2, минимум второй свечи должен быть равен или ниже уровня закрытия предыдущей свечи, тогда как уровень закрытия второй свечи должен быть равен или выше открытия предыдущей свечи.

Рисунок 2. Паттерн бычьего поглощения на графике WTI Crude Oil. Консолидация и зигзагообразное движение указывают на высокий объем в данном временном диапазоне.

Разница в размерах двух свечей – важный фактор, который указывает на значимость паттерна поглощения. Если свеча предыдущей сессии значительно меньше, чем свеча текущей или второй сессии, тогда этот паттерн можно определить более четко. Большой размер дает нам более значительную формацию.

Теперь нам необходимо объем. Торгуемый актив должен быть солидным и быть спекулятивным активом. Если объем на первой и второй сессии значительный, и если, он растет по сравнению с предыдущими несколькими сессиями, то это дает нам сильный сигнал.

Сигнал.

Прибыльная торговля требует совершенных уровней входа и выхода по любой акции. Если мы рассматриваем паттерн Медвежьего Поглощения, то трейдер может открыть короткую позицию или закрыть длинную позицию от третьей свечи этого паттерна, чтобы заработать на медвежьем тренде. Точно также трейдеры могут открыть длинную позицию или закрыть короткую позицию на третьей свече паттерна Бычьего Поглощения. Эти паттерны встречаются достаточно часто, поэтому мы будем удерживать позицию в течение примерно 10-12 свечей. Такую сделку можно считать среднесрочной в зависимости от вашего временного диапазона.

Объем – важный фактор подтверждения того, что паттерн можно считать валидным. Обычно объем растет в направлении рыночного тренда. Увеличение объема должно сопровождать завершение сильного сигнала, как это показано на рисунке 3.

Рисунок 3. На рисунке мы видим уровни входов и выходов для паттерна Медвежье поглощение на графике DAX

Рисунок 4. Показывает уровни входов и выходов для паттерна Бычье поглощение на графике EUR/GBP.

Размер первой свечи не очень важен, однако это не должен быть доджи и уровни открытия и закрытия не должны быть слишком близко друг к другу. Вторая свеча должна быть длинной (черной для медвежьего паттерна и белой для бычьего) свечной сессией. Тело второй свечи должно полностью поглощать или заглатывать тело первой свечи. Однако нет необходимости, чтобы вторая свеча заглатывала тени. Хотя тени являются второстепенным фактором, они обычно не очень большие и не очень существенные на обеих свечах.

После снижения вторая свеча начинает сформироваться, когда давление со стороны продаж или покупок вызывает закрытие актива ниже предыдущего открытия (медвежье поглощение) или открытие ниже предыдущего закрытия (бычье поглощение). Решения покупателей после второй свечи указывают на сильный финиш и на потенциальный краткосрочный разворот. Другими словами, чем больше вторая свеча и чем больше поглощение, тем сильнее потенциальный разворот по данному активу. Более того, необходима сила, чтобы дать бычье подтверждение разворотному паттерну.

Определение размера позиций.

Каждая сделка должна открываться с определением размера позиции с целью заработать еще или покрыть убытки, размер позиции определяется размером портфеля и доступной маржой. Чем выше экспозиция, тем выше риск и тем больше прибыль по сделке. Чтобы избежать ненужных убытков, объем рискуемого депозита должен быть определен заранее. В целом риск не должен превышать 2% депозита на сделку. Такой небольшой объем используется, чтобы краткосрочный трейдер мог избежать маржин-колла в случае последовательности убыточных сделок.

Неопытные трейдеры часто фиксируют прибыль, сразу же как она достигнута, либо, наоборот, удерживают позицию, если она пошла против нас, слишком долго, надеясь отыграться. Цену выхода стоит определить заранее, произведя соответствующий расчет. В нашем случае ценой выхода может быть стоп-лосс, либо цель прибыли.

Стоп-лосс мы размещаем на минимуме второй свечи паттерна Бычьего поглощении, либо на максимуме второй свечи паттерна Медвежьего поглощения. Риск должен быть ограниченным и предопределенным. Что касается целевой цены прибыли, что трейдер может использовать цену прибыли = (расстояние между минимумом и максимумом второй свечи) * 2. Если объем значительно вырос при формировании ценового паттерна, то мы можем использовать цель = = (расстояние между минимумом и максимумом второй свечи) * 4.

Ключевым фактором успеха при торговле этим паттерном является объем. Он должен быть средним или большим. Кроме того, лучше избежать торговли в период спекуляций на фундаментальных новостях или слухов, касающихся актива, которым вы торгуете. Требуется терпение для дисциплинированного выполнения цели прибыли и соблюдения стоп-лоссов. Чем больше разница между открытием и закрытием второй свечи, тем сильнее генерируемые сигналы.

Заключение

Целью нашей статьи было описание идентификации сделок с высоким уровнем надежности. Мы можем использовать эту стратегию на фондовом и фьючерсном рынках, равно как и на форексе. Временные диапазоны могут быть различными: 15 и 60-минутные на внутридневных графиках или дневные, недельные и даже месячные.

Обзор стратегии

Название стратегии: Торговля по паттерну «Поглощение».
Тип стратегии: Краткосрочная разворотная стратегия.
Временной горизонт: часовые, дневные, недельные, месячные графики.
Сетап: Обычный или высокий объем, отсутствие фундаментальных новостей и слухов.
Вход: Вход на третьей свече, после завершения двухсвечевого паттерна.
Стоп-лосс: На минимуме/максимуме второй свечи.
Тейк-профит: Цель прибыли = (разница между минимумом и максимумом второй свечи)*2.
Стоп-лосс: Минимум/максимум второй свечи.
Трейлинг стоп: Переносим стоп, если риск удваивается.
Управление капиталом: 2% депозита на сделку, без пирамидинга.
Среднее количество сигналов: 1 сигнал на 25-30 свечей при нормальном объеме.
Прибыльность: Примерно 80-90% сделок прибыльные, если все условия выполнены.

wwwtradesignalonline.com /Элитный Трейдер, ELITETRADER.RU/